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1
Die Dynamik der Zinsstruktur: Modelle zur Erfassung des Zinsrisikos und deren Schätzung
Deutscher Universitätsverlag
Dieter E. Hess (auth.)
abb
rate
modell
faktoren
zinsstruktur
vgl
spline
splines
zeitpunkt
bzw
rates
einperioden
knoten
schätzung
parameter
struktur
veränderungen
morton
geschätzten
modelle
läßt
daten
shiftfunktionen
einzelnen
heath
jarrow
anzahl
modells
geschätzte
wobei
zinssätze
zinssatzes
z.b
folgenden
strukturen
erhält
volatilität
restlaufzeit
aufgrund
verfahren
schätzungen
werte
modellen
diskontfunktion
wert
variablen
varianz
zerobonds
zinsstrukturkurven
hauptkomponentenanalyse
Anno:
1995
Lingua:
german
File:
PDF, 6.51 MB
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0
/
0
german, 1995
2
Bewertung und empirische Analyse von Schuldnerkündigungsrechten
Deutscher Universitätsverlag
Michael Schulze (auth.)
anleihen
anleihe
emittenten
deutschen
rentenmarkt
kündigungsrechten
euromarkt
kündigungspolitik
wert
abschnitt
ergebnisse
kupon
abb
kündigungsrechts
kündigung
bewertung
zinsstrukturkurven
kündbaren
läßt
markt
schätzung
tab
tabelle
zinsstrukturkurve
rahmen
fehlbewertung
abbildung
weiteren
anzahl
deutlich
kündigungen
kündigungsrechte
bund
restlaufzeit
zeitpunkt
kündbarer
unterbewertung
zeigt
überprüfung
verwendung
optimale
bahn
journal
verlauf
beobachtungen
werte
abhängigkeit
aufgrund
kündigungstermin
relativ
Anno:
1996
Lingua:
german
File:
PDF, 4.85 MB
I tuoi tag:
0
/
0
german, 1996
3
Analyse der Preiskomponenten von Anleihe-Futures
Deutscher Universitätsverlag
Michael Berendes (auth.)
option
anleihe
delivery
futures
wert
anleihen
zinsstrukturkurve
aktuellen
abbildung
synthetischen
lieferbaren
market
bund
fiir
laufzeit
marking
timing
kurs
kontrakt
restlaufzeit
flexibilitatswert
tiber
flexibilitiitswert
zeitpunkt
ergibt
somit
vgl
kontraktes
kontrakte
volatilitat
betrachteten
folgenden
zero
urn
bonds
zinsstrukturkurven
ctdo
volatilitiit
aktuelle
differenz
wertes
ergebnisse
bond
september
kupon
zinsniveau
bewertung
forwardpreis
liffe
differenzen
Anno:
1994
Lingua:
german
File:
PDF, 5.19 MB
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german, 1994
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